中国银行每日债市参考覆盖
2022-01-26 来源：临清租房网
【今日关注】
1．周二，人民将发行2007年第113期1年期央行，发行量为10亿元。
2．周二，中国证券报援引消息人士透露,将于下月初发行200亿元次级,包括四个品种,发行规模分别为100亿、60亿、20亿和20亿,期限分为10年期和15年期。（王 慧）
【市场评述】
l 银行间现券市场——资金紧缺推动收益率上行
周一，延续了上周债市的格局，债券市场交投仍然清淡，紧张的资金面限制了大部分机构的欲望，各品种债券的抛盘均相对较重。从报价来看，受上周各券招标收益率走高的因素，各双边报价商明显提高当价。从成交来看，除短期债券仍以相应期限的利率成交外，双边报价中的070309买入价被点成交。这表明在目前的债市情况下，市场预期本周即将发行的SHIBOR债收益率将所有走高。（胡晓雯）
l 交易所现券市场——成交量萎缩价格继续下探
周一，交易所指数以109.881点开盘，随即下跌至109.359点，午盘后回升到109.76点附近，尾盘报收109.729点，较前一个交易日下跌0.14点。全天成交量不到上周五的一半，两市共计2.14亿元。各期限品种价格普遍下跌，交投主要集中在2年以内券种。而剩余期限15.5年的长期品种03国债（3）全天下跌0.49元，收益率逼近5%。从盘面上看，交易所国债指数仍将继续下探，近期市场成交量较上周将有明显的回落。（袁 彬）
l 银行间资金市场——资金面持续趋紧
周一，受两只小盘新股发行的影响，各期限回购利率品种继续走高；而随着中石油新股IPO日期的临近，银行间资金面将进一步趋紧，回购利率将大幅飚升。（马千宇）
l 利率互换市场——交投持续清淡
周一，利率互换市场交投持续清淡，各期限报价基本与上一交易日相同；市场机构询价较多，但实际达成的交易有限，预计这个趋势将继续持续下去。（胡晓雯）
【后势预测】
周二，银行间债券市场交投仍将持续清淡，收益率曲线短期端将继续上升，而长期端变化幅度不会太大。（黄栋）
国债期限结构
剩余年限
1年
2年
3年
4年
5年
6年
7年
2.14
2.32
2.45
2.55
2.63
2.77
2.87
3.42
3.58
3.74
3.88
4.00
4.10
4.17
期限结构
剩余年限
0.25年
0.5年
1年
2年
3年
4年
5年
2.58
2.75
2.82
2.92
3.01
3.08
3.14
3.39
3.45
3.71
4.14
4.31
4.40
4.47
（本收益率结构以2007年首个交易日市场收益率作为比较基准，
力求揭示市场收益率变化规律）
【人民币市场行情】
l 银行间市场回购交易行情
品种
R001
R007
R014
R021
R1M
加权平均利率（%）
1.9579
2.9593
8.5019
4.2812
7.3649
l 银行间市场拆借交易行情
品种
IBO001
IBO007
IBO014
IBO021
IBO1M
加权平均利率（%）
1.946
4.070
4.746
7.000
5.800
（注：加注“*”的利率表示偏离市场正常水平）
l 上海银行间同业拆放利率
品种
0/N
1W
2W
1M
3M
6M9M
1Y
SHIBOR（%）
1.9517
3.1127
8.4609
7.2128
3.8848
3.8874
3.9541
4.1614
（注：述数据是上一交易日的SHIBOR报价）
l 上海证券交易所主要国债交易行情
品种
剩余年限
收盘净价（元）
涨跌值（元）
收益率（%）
20国债10
0.2
99.880
+0.05
4.1267
02国债14
0.1
99.960
-0.01
5.4302
04国债03
1.5
101.250
-0.08
3.5345
03国债01
2.4
97.000
-
4.0253
04国债04
3.6
102.890
-0.48
4.0026
我校不断自我加压 04国债07
3.9
102.520
-0.77
3.9850
03国债08
5.9
91.570
+0.04
4.6820
03国债03
15.6
84.190
-0.12
4.8297
（参照剩余年限分布，挑选上述流动性较好的券种作为代表品种）
l 上海证券交易所回购交易行情
品种
R001
R007
R014
R028
R091
收盘利率（%）
-
-
-
-
-
l 主要指数变化情况
品种
指数
涨跌值
上证国债指数
109.729
-0.14
上证综合指数
5667.332
-150.715
深圳成分指数
18379.41
-455.39
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